Moving Averages
Moving Averages คืออะไร
Moving Averages คือราคาเฉลี่ยของหุ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อลากเส้นราคาเฉลี่ย ความผันผวนแบบกะทันหันจะหายไปจึงระบุเทรนด์ที่แท้จริงได้ง่ายกว่าเดิม
อธิบายง่ายๆ ก็คือ Moving Averages จะช่วยให้เทรดเดอร์เทคนิคแก้ปัญหาสัญญาณรบกวนในตลาดได้ โดยคุณจะสามารถใช้ Moving Averages เพื่อระบุเทรนด์ปัจจุบันและการกลับตัวของเทรนด์ รวมถึงเพื่อตั้งระดับแนวรับและแนวต้าน
วิธีดู Moving Averages มีด้วยกันหลายวิธีโดยมีการคำนวณหลายรูปแบบ อย่างไรก็ตาม การตีความ Moving Averages แต่ละประเภทก็ยังคงเหมือนเดิม ส่วนการคำนวณจะแตกต่างกันในเรื่องการถ่วงน้ำหนักของข้อมูลราคา
ใน Moving Averages คุณจะเปลี่ยนจากการถ่วงน้ำหนักราคาแต่ละจุดเท่าๆ กันไปเป็นการให้น้ำหนักกับข้อมูลปัจจุบันมากขึ้น Moving Average ประเภทที่แพร่หลายที่สุดก็คือ Simple, Exponential และ Weighted ปกติแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องเข้าใจการคำนวณอย่างทะลุปรุโปร่งเนื่องจากซอฟต์แวร์กราฟส่วนใหญ่จะดำเนินการคำนวณให้คุณ
Simple Moving Average (SMA)
SMA เป็นวิธีที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดในการคำนวณ Moving Average ของราคา ราคาแต่ละจุดจะได้รับการคำนวณในรูปแบบผลรวมของราคาปิดก่อนหน้านี้ทั้งหมดในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หารด้วยจำนวนครั้งของราคาที่ใช้ในการคำนวณ
ตัวอย่างเช่น SMA 21 วัน จะใช้ราคาปิด 21 วันมาบวกกันแล้วหารด้วย 21
Weighted Moving Average (WMA)
Weighted Moving Average จะใช้เพื่อแก้ไขปัญหาในการถ่วงน้ำหนักเท่ากัน โดยคำนวณจากการนำผลรวมของราคาปิดทั้งหมดในช่วงระยะเวลาที่เจาะจงคูณด้วยตำแหน่งของจุดข้อมูล จากนั้นจึงหารด้วยผลรวมของจำนวนช่วงเวลา Moving Average ประเภทนี้เรียกอีกอย่างว่า “Linear weighted” เนื่องจากมีการถ่วงน้ำหนักลดลงในแบบแนวราบ
Exponential Moving Average (EMA)
การคำนวณ Exponential Moving Average จะใช้ปัจจัยปรับเรียบ (smoothing factor) เพื่อให้ถ่วงน้ำหนักจุดข้อมูลปัจจุบันมากขึ้น ข้อแตกต่างระหว่าง Weighted Moving Average ก็คือการถ่วงน้ำหนักที่ลดลงแบบเลขชี้กำลัง (ตรงข้ามกับแบบแนวราบใน WMA)
ปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะต้องจำไว้ ณ ที่นี้ก็คือ EMA ไวต่อข้อมูลใหม่มากกว่า SMA ความไวดังกล่าวเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เทรดเดอร์เทคนิคหลายคนเลือกใช้ EMA เป็น Moving Average นอกจากนี้โดยปกติแล้ว จะถือว่า EMA มีประสิทธิภาพมากกว่า WMA
รูปภาพที่ 1: Simple, Weighted and Exponential Moving Averages on GBP/USD
Moving Averages ที่ควรใช้
Moving Averages เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เทรนด์ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เมื่อคุณสามารถดูเทรนด์ของระยะเวลาในการลงทุนที่ต่างกันได้ คุณก็สามารถดู Moving Averages ในช่วงเวลาที่ต่างกันได้เช่นเดียวกัน
ไม่มีกฎตายตัวว่าคุณควรใช้ Moving Averages ตัวใด ในกราฟรายวัน เทรดเดอร์บางรายนิยมใช้ตัวเลขกลมๆ เช่น Moving Averages 20, 50, 90 และ 200 วัน ส่วนคนอื่นๆ อาจจะใช้ตัวเลข Fibonacci เช่น Moving Averages 21, 55, 89 และ 144 วัน
กฎทั่วไปก็คือ Moving Averages 200 วันถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีของเทรนด์ระยะยาว Moving Averages 90 วันเหมาะสำหรับเทรนด์ระยะกลาง-ยาว ส่วน Moving Averages 50 วันเหมาะสำหรับเทรนด์ระยะกลาง และ Moving Averages 20 วันเหมาะสำหรับเทรนด์ระยะสั้น
นอกจากนี้ คุณควรเข้าใจว่า Moving Averages จะทำงานต่างกันในช่วงเวลาที่ต่างกันและในตลาดที่ต่างกัน Moving Averages บางตัวอาจทำงานได้ดีสำหรับตราสารหนึ่ง แต่อาจทำงานได้ไม่ดีนักสำหรับอีกตราสาร ดังนั้น การมี Moving Averages ที่หลากหลายอยู่บนกราฟจึงสำคัญ
ก็เหมือนกับม้าแข่งที่ทุกตัวแทบไม่ได้เหมาะกับทุกสนาม และ Moving Averages ที่ทำงานได้ดีตลอดหกเดือนที่ผ่านมาก็อาจไม่ใช่เครื่องมือวิเคราะห์ที่ดีในตอนนี้
การเทรดด้วย Moving Averages
เมื่อตัดสินใจว่าจะใช้ Moving Averages แบบ Simple, Weighted หรือ Exponential รวมถึงระยะเวลาของ Moving Average ที่แตกต่างกันแล้ว ขณะนี้ คุณก็สามารถเริ่มต้นมองหาสัญญาณการเทรด
สิ่งสำคัญก็คือต้องทราบว่าการเทรดโดยใช้ Moving Averages จะทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่กำลังมีเทรนด์ ตลาดไซด์เวย์หรือเคลื่อนไหวในกรอบจะทำให้ Moving Averages ส่งสัญญาณหลอกบ่อยครั้งซึ่งอาจทำให้เกิดการขาดทุน
คุณสามารถใช้ทิศทางของ Moving Averages เพื่อระบุว่าราคากำลังเคลื่อนไหวแบบเทรนด์ขาขึ้น (ภาวะกระทิง) หรือเทรนด์ขาลง (ภาวะหมี)
- เมื่อ Moving Averages กำลังปรับตัวเพิ่มขึ้นและราคาปัจจุบันกำลังปรับตัวสูงกว่า จะถือเป็นภาวะกระทิงซึ่งเทรดเดอร์จะต้องการซื้อ
- ในทางกลับกัน หาก Moving Averages ปรับตัวลดลงโดยราคาตกลงต่ำกว่า ก็จะส่งสัญญาณถึงตลาดหมีซึ่งเทรดเดอร์จะต้องการขาย
สัญญาณถึงการกลับตัวของเทรนด์อีกหนึ่งสัญญาณก็คือการที่ Moving Averages เส้นหนึ่งตัดกับอีกเส้น เมื่อ Moving Averages ที่สั้นกว่าตัดขึ้นเหนือ Moving Averages ที่ยาวกว่า ก็สามารถใช้เป็นสัญญาณซื้อได้ หรือเมื่อ Moving Averages ที่สั้นกว่าตัดลงต่ำกว่า Moving Averages ที่ยาวกว่า ก็สามารถใช้เป็นสัญญาณขายได้
นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตัดกันของ Moving Averages หากเส้นทั้งสองกำลังเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน ได้แก่
“Golden Cross” คือการที่ Moving Averages ที่สั้นกว่าซึ่งกำลังเป็นขาขึ้นได้ปรับตัวขึ้นสูงกว่า Moving Averages ที่ยาวกว่าซึ่งกำลังเป็นขาขึ้น
“Death Cross” หรือ “Dead Cross” คือเมื่อ Moving Averages ที่สั้นกว่าซึ่งกำลังเป็นขาลงได้ปรับตัวลดลงต่ำกว่า Moving Averages ที่ยาวกว่าซึ่งกำลังเป็นขาลง
ดังที่เห็นในกราฟดอลลาร์/เยนทางด้านล่าง การตัดกันของ SMA 21 วันและ SMA 55 วันได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นสัญญาณที่ดีเยี่ยมของการเปลี่ยนแปลงเทรนด์ รวมถึงสร้างสัญญาณซื้อและขายที่ต่อเนื่องระหว่างปี 2018 และ 2019
รูปภาพที่ 2: การตัดกันของ SMA 21 วันและ SMA 55 วันใน USD/JPY
