การเทรดด้วยชุดคำสั่งเป็นวิธีการเทรดในตลาดการเงินที่มีการตัดสินใจชุดคำสั่งล่วงหน้าและตั้งโปรแกรมไว้ในแบบจำลองคอมพิวเตอร์ ซึ่งช่วยให้กระบวนการซื้อขายเกิดขึ้นอัตโนมัติ โดยมักจะคำนึงถึงราคา เวลา และปริมาณไว้แล้ว การเทรดด้วยชุดคำสั่งมักจะเกี่ยวข้องกับสูตรที่ซับซ้อน ควบคู่ไปกับแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ และอาจรวมถึงปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วย วัตถุประสงค์คือการตัดสินใจซื้อขายในตลาดการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะซื้อหรือขาย จังหวะเวลาในการเข้าเทรด เทรดตอนไหน ที่ราคาไหน เอากำไรตรงไหน วางจุดตัดขาดทุนที่ไหน การเทรดด้วยชุดคำสั่งเป็นกลยุทธ์ที่ทำตามกฎ อาศัยคำจำกัดความของกฎเป็นข้อมูลที่สำคัญว่าแนวทางนั้นทำกำไรได้หรือไม่
การเทรดด้วยชุดคำสั่งคืออะไร
การเทรดด้วยชุดคำสั่งทำงานโดยการกำหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ก่อน การเทรดด้วยชุดคำสั่งไม่ได้หมายถึงการเทรดเพื่อทำกำไร โปรแกรมการเทรดด้วยชุดคำสั่งหลายโปรแกรมใช้เพื่อดำเนินการคำสั่งเทรดจำนวนมากในนามของนักลงทุนสถาบัน ผู้มองหาโอกาสที่จะได้ราคาโดยรวมที่ดีที่สุดในการเข้าหรือออกจากสถานะในตลาด แม้ประเด็นนี้จะคล้ายกับการพยายามทำกำไร แต่เนื่องจากวัตถุประสงค์นั้นแตกต่างจากการทำกำไรจริง ชุดของกฎที่กำหนดไว้สำหรับกลยุทธ์ที่ใช้จะแตกต่างกับชุดของกฎที่มุ่งสร้างผลกำไรอย่างแท้จริงในระยะยาว
อย่างไรก็ตาม ในฐานะนักเทรด สิ่งที่เรามองหาคือผลกำไร ดังนั้น หากเราพิจารณาว่านี่คือวัตถุประสงค์ของเราแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการกำหนดช่วงเวลาที่เราต้องการบรรลุผลกำไรที่ต้องการ โดยทั่วไปแล้ว การเทรดด้วยชุดคำสั่งจะทำในระยะสั้น โดยการเทรดอาจใช้เวลาเป็นวัน แต่ส่วนใหญ่จะใช้เวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงหรือน้อยกว่านั้น อาจใช้เวลาแค่ไม่กี่นาที หรือกระทั่งไม่กี่วินาที
เมื่อนักเทรดที่ใช้ชุดคำสั่งได้ตัดสินใจถึงกรอบเวลาของกลยุทธ์แล้ว จากนั้นจะตัดสินชุดของกฎที่จะใช้ ทดลองและนำไปใช้เพื่อสร้างกลยุทธ์ เราจะดูข้อมูลเชิงลึกของกระบวนการนี้เพิ่มเติมด้านล่างในหัวข้อ “อะไรคือกลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งที่ดีที่สุด” กฎเหล่านี้และกลยุทธ์โดยรวมจะต้องได้รับการทดสอบย้อนหลังอย่างจริงจัง เพื่อให้รับรองว่ากลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งนั้นอย่างน้อยต้องทำกำไรได้เมื่อมองย้อนกลับไป
นักเทรดที่ใช้ชุดคำสั่ง
นักเทรดที่ใช้ชุดคำสั่งคือนักเทรดที่ใช้วิธีการชุดคำสั่งในการซื้อขาย นักเทรดที่ใช้ชุดคำสั่งจะตัดสินใจเทรดตามกฎและกระบวนการที่ใช้ในการกำหนดกลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่ง ซึ่งบางส่วนเราจะลงรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง โดยปกติแล้ว นักเทรดที่ใช้ชุดคำสั่งไม่เพียงแต่มีความรอบรู้ในตลาดที่ทำการเทรด แต่ยังสนใจด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคในการเทรด สนใจตลาดจากมุมมองทางคณิตศาสตร์ และอาจมีความรู้ความสามารถในการเขียนโปรแกรมอีกด้วย (แม้จะไม่จำเป็นก็ตาม)
การเทรดด้วยชุดคำสั่งและการพัฒนากลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งอัตโนมัติได้แพร่หลายอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่มีการเทรดรูปแบบนี้เพิ่มขึ้นมากในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 มีนักเทรดจำนวนมากขึ้นมองตัวเองว่าเป็นนักเทรดที่ใช้ชุดคำสั่ง ควบคู่ไปกับการแพร่หลายนี้
ตัวเลือกซอฟต์แวร์การเทรดด้วยชุดคำสั่ง
เราไม่สามารถระบุซอฟต์แวร์การเทรดด้วยชุดคำสั่งที่ดีที่สุดได้ง่ายๆ เนื่องจากมีการใช้แมตแล็บ ไพทอน ซีพลัสพลัส จาวา และเพิร์ล ซึ่งเป็นภาษาโปรแกรมทั่วไปที่ใช้ในการเขียนซอฟต์แวร์การเทรด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณไม่น่าจะเขียนโปรแกรมในภาษาเหล่านี้โดยตรง จึงมีซอฟต์แวร์อินเทอร์เฟสมากมายให้นักเทรดรายบุคคลนำไปใช้ ซอฟต์แวร์ที่ถูกใช้บ่อยที่สุดและอาจพิสูจน์ได้ว่าเหมาะที่สุดสำหรับนักเทรดรายย่อยคือ ชุดข้อเสนอของเมต้าเทรดเดอร์ ที่ประกอบด้วย MT4 กับ MT5 และภาษาโปรแกรม MQL5 กับ MQL4 เราขอแนะนำให้ลองใช้ซอฟต์แวร์เหล่านี้ก่อนเป็นขั้นแรกสู่การเทรดด้วยชุดคำสั่ง
กลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งคืออะไร
กลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งที่ยอดเยี่ยมนั้นมีอยู่หลากหลาย แต่กลยุทธ์ที่ดีคือกลยุทธ์ที่มีผลลัพธ์เท่านั้น แม้กลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งจะนิยมเป็นบางช่วง นักเทรดที่ใช้กลยุทธ์เทรดด้วยคำสั่งนั้น จะมีกลยุทธ์พื้นฐานที่ใช้สำหรับเขียนคำสั่งสำหรับเทรดคล้ายๆ กัน
ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ต่อไปนี้
- กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มตลาด
- กลยุทธ์ย้อนหาเส้นค่าเฉลี่ย
- กลยุทธ์ตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
เราจะพิจารณาข้อมูลเหล่านี้โดยละเอียด
กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มตลาด
กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มตลาดน่าจะเป็นกลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งที่พบได้บ่อยที่สุด กลยุทธ์จะดูตามแนวโน้มโดยใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ช่องราคา หรืออาจพยายามระบุเส้นแนวโน้ม บวกกับการใช้ตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคอื่นๆ ที่ส่งสัญญาณแนวโน้ม เช่น ตัวบ่งชี้โมเมนตัมของแนวโน้มอย่าง RSI หากคุณใช้กลยุทธ์เทรดตามแนวโน้มตลาด คุณไม่จำเป็นต้องทำการคำนวณราคาในอนาคต สิ่งที่คุณต้องทำคือเข้าสู่การเทรดในทิศทางของแนวโน้มในกรอบเวลาที่กำหนดไว้ จากนั้น ให้ออก (หรือเปลี่ยนสถานะ) เมื่อกลยุทธ์ถือว่าแนวโน้มเหล่านี้จบลงแล้ว กลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งตามแนวโน้มตลาดยังมองว่าเป็นกลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งตามโมเมนตัมได้เช่นกัน
กลยุทธ์ย้อนหาเส้นค่าเฉลี่ย
กลยุทธ์ย้อนหาเส้นค่าเฉลี่ยอิงจากแนวคิดที่ว่าราคาตลาดจะเปลี่ยนกลับเป็นระดับราคาเฉลี่ยหรือค่าเฉลี่ยในช่วงเวลาหนึ่ง สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของการกลับคืนสู่สามัญ กลยุทธ์ย้อนหาเส้นค่าเฉลี่ยพยายามใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เมื่อตลาดหนึ่งประสบกับการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมีนัยสำคัญจากระดับเฉลี่ย โดยมีข้อสันนิษฐานว่าจะกลับสู่สภาวะก่อนหน้า กลยุทธ์การเทรดแบบย้อนหาเส้นค่าเฉลี่ยด้วยชุดคำสั่งเป็นเพียงกลยุทธ์ที่ใช้แนวคิดนี้ แต่ทำให้เป็นระเบียบแบบแผนโดยใช้กฎที่กำหนดไว้แล้วเอามารวมกันเป็นชุดด้วยโปรแกรมอัตโนมัติ ตัวบ่งชี้ทางเทคนิค เช่น โบลินเจอร์ แบนด์ หรือตัวบ่งชี้โมเมนตัม เช่น Stochastics ใช้ในกลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งแบบย้อนหาเส้นค่าเฉลี่ยได้ เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้มตลาดข้างต้น
กลยุทธ์ตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
กลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งส่วนใหญ่เป็นกลยุทธ์ที่อิงตามแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ แม้แต่กลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งที่อิงตามปัจจัยพื้นฐาน เช่น ข้อมูลเศรษฐกิจมหภาค เหตุการณ์และข่าวสารความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่กว้างขึ้น ก็ยังมาจากพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งบางอย่างใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะ ตัวอย่างกลยุทธ์ที่ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์มีดังนี้
- กลยุทธ์ความเป็นกลางของเดลต้า
- กลยุทธ์ทำกำไรจากผลต่างของราคา
- กลยุทธ์จับคู่ซื้อขาย
- กลยุทธ์ปรับสมดุลกองทุนดัชนี
- กลยุทธ์ “กำหนดราคา”
สรุปการเทรดด้วยชุดคำสั่ง
ในบทเรียนเรื่องกลยุทธ์การเทรดด้วยชุดคำสั่งนี้ เราได้ศึกษาวิธีการทำงานของการเทรดด้วยชุดคำสั่ง เหตุใดจึงมีความสำคัญ นักเทรดที่ใช้ชุดคำสั่งต้องเตรียมการอะไรบ้าง และแนวทางการเทรดด้วยชุดคำสั่งต่างๆ
ประเด็นสำคัญจากบทเรียนมีดังต่อไปนี้
- คุณต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคและแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หากคุณต้องการก้าวไปสู่การเป็นนักเทรดที่ใช้ชุดคำสั่ง
- ความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมจะเป็นประโยชน์อย่างมากเช่นกัน
