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You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.
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Relações de Risco/Recompensa e Taxa de Sucesso

Nem todas as negociações acontecem exatamente como foram planejadas, Mas calcular uma relação de risco-recompensa para qualquer nova posição ajudará você a se preparar para surpresas e a responder de forma estratégica. Explicaremos as regras simples por trás da RRR para ajudá-lo a gerenciar riscos e a manter melhor a lucratividade a longo prazo.
Índice
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    Medindo o seu sucesso em trading

    Quando você começa a negociar é essencial ampliar seu conhecimento sobre os princípios fundamentais.

    Isso inclui análise macroeconômica, análise técnica, gráficos e entendimento dos impactos psicológicos do trading. Também é fundamental que você desenvolva uma abordagem para gerenciar riscos.

    A compreensão do risco vem da apreciação das diferentes métricas que medem o sucesso de uma determinada estratégia ou sistema de trading.

    A análise de diferentes medidas de sucesso nas negociações permite melhorar os resultados de qualquer sistema ou estratégia de trading aumentando o potencial de lucro e os retornos dos ativos sob gestão.

    Nesta seção, veremos duas das métricas-chave que você pode facilmente medir e analisar para melhorar a sua compreensão do desempenho de trading e a eficácia de sua estratégia geral.

    São elas:

    1. A Relação Risco/Recompensa
    2. A Taxa de Sucesso

    Também veremos como ambas podem ser combinadas e analisadas.

    Definição da Relação Risco/Recompensa

    A relação risco/recompensa é uma medida da potencial recompensa ou lucro que um trader ou investidor pode esperar de qualquer investimento em termos de risco potencial de perda.

    Por exemplo: se um trader estivesse disposto a arriscar perder £2 na negociação e a meta de lucro potencial fosse £10, a relação de risco/recompensa seria 2:1 (ou simplificada para 1:5).

    Note que qualquer cálculo se baseia em dados hipotéticos. Você pode ter uma boa ideia do seu risco potencial definindo um stop-loss (veja o nosso artigo sobre stop-losses aqui). A potencial recompensa ou lucro é apenas uma expectativa projetada antes mesmo de entrar na negociação ou investimento.

    Risco/Recompensa na prática

    Vamos considerar um exemplo real de negociação para entender melhor como a taxa de risco/recompensa funciona na prática.

    Você fez uma análise inicial no mercado de ouro e decidiu que quer comprar o equivalente a $1 por movimento de ponto.

    O preço atual da oferta no ouro é de $1100, e você tem uma meta de que no próximo mês chegue a $1200. Isso geraria um lucro potencial de $1200 – $1100, que é de $100. Ao analisar seu gráfico, você pode ver que há um forte suporte ao ouro em $1060 e decidir colocar um stop loss logo abaixo desse suporte em $1050.

    Isso indicaria uma perda potencial de $1100 menos $1050, portanto $50. A possível perda na negociação, portanto, como uma relação com o lucro potencial na negociação é de $50 a $100, o que fornece uma relação de risco/recompensa de 1:2.

    Claramente, quanto maior a relação risco/recompensa, melhor as perspectivas de lucros mais substanciais em geral, mas é fundamental também considerar com que frequência a sua estratégia é bem-sucedida escolhendo negociações lucrativas.

    Isso nos leva à Taxa de Sucesso.

    Relações de Risco/Recompensa e Taxa de Sucesso

    A Taxa de Sucesso é tipicamente definida como o número de negociações vencedoras ou lucrativas ao longo de um período de tempo para uma estratégia de trading, dividido pelo número total de negociações ao longo do mesmo período, e expresso como uma porcentagem.

    Por exemplo: se você tem uma estratégia de trading onde você faz dez negociações ao longo de um mês, e destas, seis negociações são lucrativas e quatro são negociações com perda, a taxa de sucesso é de 6÷10, expressa em uma porcentagem, que é de 60 por cento.

    ao longo de um mês, e destas, seis negociações são lucrativas e quatro são negociações com perda, a taxa de sucesso é de 6÷10, expressa em uma porcentagem, que é de 60 por cento.

    Às vezes, a Taxa de Sucesso também é expressa como uma taxa de ganhos/perdas ou o número de negociações lucrativas dividido pelo número de negociações com perda para criar uma proporção. No exemplo acima, este seria 6:4 (ou reduzido para 3:2).

    Embora a Taxa de Sucesso seja uma métrica importante e medida do sucesso potencial de uma estratégia de trading, ela não leva em consideração o valor monetário de cada negociação lucrativa ou com perda.

    Por esse motivo, é útil combinar as medidas da Taxa de Sucesso e da Relação Risco/Recompensa para entender melhor a lucratividade potencial de sua estratégia de trading.

    Taxa de Sucesso e Relação Risco/Recompensa combinadas

    Para qualquer estratégia de trading, lucratividade e sucesso sempre serão um equilíbrio entre a Taxa de Sucesso e a Relação Risco/Recompensa.

    Na maioria dos sistemas de trading, alcançar uma Taxa de Sucesso mais alta geralmente significa aguardar a confirmação de que a negociação será bem-sucedida, o que geralmente diminui a Relação Risco/Recompensa.

    Por outro lado, melhorias na Relação Risco/Recompensa costumam significar entrar em uma negociação em um estágio anterior, o que às vezes é prejudicial para a Taxa de Sucesso.

    É a relação entre a Taxa de Sucesso e a Relação Risco/Recompensa que determina se uma estratégia será lucrativa.

    Vejamos um exemplo:

    Trader 1: Lucrando com uma alta Taxa de Sucesso e baixa Relação de Risco/Recompensa.
    • Taxa de Sucesso 60% e Relação Risco/Recompensa 10:6 (ou 5:3)
    • 10 negociações, 6 ganhos de £60, quatro perdas de £100
    • Outcome: £40 loss
    Trader 2: Perdendo com uma alta Relação de Risco/Recompensa e uma baixa Taxa de Sucesso.
    • Taxa de Sucesso 30% e Relação Risco/Recompensa 1:3
    • Dez negociações, três ganhos de £300, sete perdas de £100
    • Resultado: £200 em lucro
    Portanto, no diagrama abaixo, qualquer combinação de Taxa de Sucesso e Relação Risco/Recompensa acima da curva indica uma estratégia lucrativa, enquanto qualquer combinação abaixo da curva resulta em uma estratégia perdida.
    Risk/Reward Ratio vs Hit Rate for Break-even Performance
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