Relações de Risco/Recompensa e Taxa de Sucesso
Nem todas as negociações acontecem exatamente como foram planejadas, Mas calcular uma relação de risco-recompensa para qualquer nova posição ajudará você a se preparar para surpresas e a responder de forma estratégica. Explicaremos as regras simples por trás da RRR para ajudá-lo a gerenciar riscos e a manter melhor a lucratividade a longo prazo.
Índice
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Medindo o seu sucesso em trading
Quando você começa a negociar é essencial ampliar seu conhecimento sobre os princípios fundamentais.
Isso inclui análise macroeconômica, análise técnica, gráficos e entendimento dos impactos psicológicos do trading. Também é fundamental que você desenvolva uma abordagem para gerenciar riscos.
A compreensão do risco vem da apreciação das diferentes métricas que medem o sucesso de uma determinada estratégia ou sistema de trading.
A análise de diferentes medidas de sucesso nas negociações permite melhorar os resultados de qualquer sistema ou estratégia de trading aumentando o potencial de lucro e os retornos dos ativos sob gestão.
Nesta seção, veremos duas das métricas-chave que você pode facilmente medir e analisar para melhorar a sua compreensão do desempenho de trading e a eficácia de sua estratégia geral.
São elas:
- A Relação Risco/Recompensa
- A Taxa de Sucesso
Também veremos como ambas podem ser combinadas e analisadas.
Definição da Relação Risco/Recompensa
A relação risco/recompensa é uma medida da potencial recompensa ou lucro que um trader ou investidor pode esperar de qualquer investimento em termos de risco potencial de perda.
Por exemplo: se um trader estivesse disposto a arriscar perder £2 na negociação e a meta de lucro potencial fosse £10, a relação de risco/recompensa seria 2:1 (ou simplificada para 1:5).
Note que qualquer cálculo se baseia em dados hipotéticos. Você pode ter uma boa ideia do seu risco potencial definindo um stop-loss (veja o nosso artigo sobre stop-losses aqui). A potencial recompensa ou lucro é apenas uma expectativa projetada antes mesmo de entrar na negociação ou investimento.
Por exemplo: se um trader estivesse disposto a arriscar perder £2 na negociação e a meta de lucro potencial fosse £10, a relação de risco/recompensa seria 2:1 (ou simplificada para 1:5).
Note que qualquer cálculo se baseia em dados hipotéticos. Você pode ter uma boa ideia do seu risco potencial definindo um stop-loss (veja o nosso artigo sobre stop-losses aqui). A potencial recompensa ou lucro é apenas uma expectativa projetada antes mesmo de entrar na negociação ou investimento.
Risco/Recompensa na prática
Vamos considerar um exemplo real de negociação para entender melhor como a taxa de risco/recompensa funciona na prática.
Você fez uma análise inicial no mercado de ouro e decidiu que quer comprar o equivalente a $1 por movimento de ponto.
O preço atual da oferta no ouro é de $1100, e você tem uma meta de que no próximo mês chegue a $1200. Isso geraria um lucro potencial de $1200 – $1100, que é de $100. Ao analisar seu gráfico, você pode ver que há um forte suporte ao ouro em $1060 e decidir colocar um stop loss logo abaixo desse suporte em $1050.
Isso indicaria uma perda potencial de $1100 menos $1050, portanto $50. A possível perda na negociação, portanto, como uma relação com o lucro potencial na negociação é de $50 a $100, o que fornece uma relação de risco/recompensa de 1:2.
Claramente, quanto maior a relação risco/recompensa, melhor as perspectivas de lucros mais substanciais em geral, mas é fundamental também considerar com que frequência a sua estratégia é bem-sucedida escolhendo negociações lucrativas.
Isso nos leva à Taxa de Sucesso.
Você fez uma análise inicial no mercado de ouro e decidiu que quer comprar o equivalente a $1 por movimento de ponto.
O preço atual da oferta no ouro é de $1100, e você tem uma meta de que no próximo mês chegue a $1200. Isso geraria um lucro potencial de $1200 – $1100, que é de $100. Ao analisar seu gráfico, você pode ver que há um forte suporte ao ouro em $1060 e decidir colocar um stop loss logo abaixo desse suporte em $1050.
Isso indicaria uma perda potencial de $1100 menos $1050, portanto $50. A possível perda na negociação, portanto, como uma relação com o lucro potencial na negociação é de $50 a $100, o que fornece uma relação de risco/recompensa de 1:2.
Claramente, quanto maior a relação risco/recompensa, melhor as perspectivas de lucros mais substanciais em geral, mas é fundamental também considerar com que frequência a sua estratégia é bem-sucedida escolhendo negociações lucrativas.
Isso nos leva à Taxa de Sucesso.
Relações de Risco/Recompensa e Taxa de Sucesso
A Taxa de Sucesso é tipicamente definida como o número de negociações vencedoras ou lucrativas ao longo de um período de tempo para uma estratégia de trading, dividido pelo número total de negociações ao longo do mesmo período, e expresso como uma porcentagem.
Por exemplo: se você tem uma estratégia de trading onde você faz dez negociações ao longo de um mês, e destas, seis negociações são lucrativas e quatro são negociações com perda, a taxa de sucesso é de 6÷10, expressa em uma porcentagem, que é de 60 por cento.
ao longo de um mês, e destas, seis negociações são lucrativas e quatro são negociações com perda, a taxa de sucesso é de 6÷10, expressa em uma porcentagem, que é de 60 por cento.
Às vezes, a Taxa de Sucesso também é expressa como uma taxa de ganhos/perdas ou o número de negociações lucrativas dividido pelo número de negociações com perda para criar uma proporção. No exemplo acima, este seria 6:4 (ou reduzido para 3:2).
Embora a Taxa de Sucesso seja uma métrica importante e medida do sucesso potencial de uma estratégia de trading, ela não leva em consideração o valor monetário de cada negociação lucrativa ou com perda.
Por esse motivo, é útil combinar as medidas da Taxa de Sucesso e da Relação Risco/Recompensa para entender melhor a lucratividade potencial de sua estratégia de trading.
Por exemplo: se você tem uma estratégia de trading onde você faz dez negociações ao longo de um mês, e destas, seis negociações são lucrativas e quatro são negociações com perda, a taxa de sucesso é de 6÷10, expressa em uma porcentagem, que é de 60 por cento.
ao longo de um mês, e destas, seis negociações são lucrativas e quatro são negociações com perda, a taxa de sucesso é de 6÷10, expressa em uma porcentagem, que é de 60 por cento.
Às vezes, a Taxa de Sucesso também é expressa como uma taxa de ganhos/perdas ou o número de negociações lucrativas dividido pelo número de negociações com perda para criar uma proporção. No exemplo acima, este seria 6:4 (ou reduzido para 3:2).
Embora a Taxa de Sucesso seja uma métrica importante e medida do sucesso potencial de uma estratégia de trading, ela não leva em consideração o valor monetário de cada negociação lucrativa ou com perda.
Por esse motivo, é útil combinar as medidas da Taxa de Sucesso e da Relação Risco/Recompensa para entender melhor a lucratividade potencial de sua estratégia de trading.
Taxa de Sucesso e Relação Risco/Recompensa combinadas
Para qualquer estratégia de trading, lucratividade e sucesso sempre serão um equilíbrio entre a Taxa de Sucesso e a Relação Risco/Recompensa.
Na maioria dos sistemas de trading, alcançar uma Taxa de Sucesso mais alta geralmente significa aguardar a confirmação de que a negociação será bem-sucedida, o que geralmente diminui a Relação Risco/Recompensa.
Por outro lado, melhorias na Relação Risco/Recompensa costumam significar entrar em uma negociação em um estágio anterior, o que às vezes é prejudicial para a Taxa de Sucesso.
É a relação entre a Taxa de Sucesso e a Relação Risco/Recompensa que determina se uma estratégia será lucrativa.
Vejamos um exemplo:
Trader 1: Lucrando com uma alta Taxa de Sucesso e baixa Relação de Risco/Recompensa.
Na maioria dos sistemas de trading, alcançar uma Taxa de Sucesso mais alta geralmente significa aguardar a confirmação de que a negociação será bem-sucedida, o que geralmente diminui a Relação Risco/Recompensa.
Por outro lado, melhorias na Relação Risco/Recompensa costumam significar entrar em uma negociação em um estágio anterior, o que às vezes é prejudicial para a Taxa de Sucesso.
É a relação entre a Taxa de Sucesso e a Relação Risco/Recompensa que determina se uma estratégia será lucrativa.
Vejamos um exemplo:
Trader 1: Lucrando com uma alta Taxa de Sucesso e baixa Relação de Risco/Recompensa.
- Taxa de Sucesso 60% e Relação Risco/Recompensa 10:6 (ou 5:3)
- 10 negociações, 6 ganhos de £60, quatro perdas de £100
- Outcome: £40 loss
- Taxa de Sucesso 30% e Relação Risco/Recompensa 1:3
- Dez negociações, três ganhos de £300, sete perdas de £100
- Resultado: £200 em lucro
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