Fundamentos das Bandas de Bollinger
Essa forma popular de indicador técnico de preços é capaz de destacar áreas de suporte e resistência. Mostraremos como calculá-las usando três linhas desenhadas em um gráfico de preços próximo à média móvel padrão.
Escrito por Aaron Akwu, Head of Education Hantec Markets
John Bollinger inventou as Bandas de Bollinger no início dos anos 1980. Reconhecido analista técnico, ele as desenvolveu como um indicador de volatilidade para os preços das ações. Elas são traçadas a dois desvios padrão de uma média móvel simples e podem ser usadas para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda no mercado. Desde então, as bandas de Bollinger tornaram-se uma ferramenta muito usada em análise técnica e são aplicadas a vários mercados financeiros, como os de ações, títulos e commodities.
O que são as Bandas de Bollinger?
Elas são um recurso de análise técnica que consiste em um conjunto de linhas traçadas a dois desvios padrão de uma média móvel simples do preço de um instrumento financeiro, geralmente o preço de fechamento. A ideia básica das Bandas de Bollinger é medir e quantificar a volatilidade de uma ação ou outro instrumento financeiro. Isso dá aos traders e investidores informações valiosas sobre os movimentos de preços do ativo e as tendências futuras.
As Bandas de Bollinger são uma linha média (a média móvel simples) e duas linhas externas, as bandas superior e inferior, traçadas a dois desvios padrão de distância dela. A largura das bandas varia à medida que a volatilidade do ativo muda. Se o preço do ativo ultrapassar uma das linhas externas, isso pode indicar uma condição de sobrecompra ou sobrevenda, que pode ser usada para identificar potenciais pontos de entrada e saída para negociações. Esse indicador também pode ser utilizado em conjunto com outros indicadores técnicos, como Médias Móveis e Índice de Força Relativa (RSI), para confirmar sinais de trading.
Que parâmetros devem ser usados?
A banda superior é calculada adicionando duas vezes o desvio padrão da SMA. A banda inferior é calculada subtraindo duas vezes o desvio padrão da SMA. Essas bandas fornecem uma indicação da volatilidade de um título e são usadas para identificar possíveis condições de sobrecompra ou sobrevenda.
Os parâmetros utilizados nas bandas de Bollinger incluem:
Média Móvel Simples (SMA): É o preço médio do título em um determinado número de períodos.
Desvio Padrão (SD): É uma medida da volatilidade ou dispersão do preço do título.
Período: É o número de períodos usados no cálculo da SMA e do SD.
Multiplicador: É o número de desvios padrão usados para calcular as bandas superior e inferior. O valor padrão é 2, mas pode ser ajustado de acordo com as necessidades do trader.
Interpretando as Bandas de Bollinger
Os dois desvios padrão são traçados longe de uma média móvel simples e possuem uma banda superior e inferior. Quando o mercado está volátil, as bandas se expandem. Em períodos menos voláteis, elas se contraem. Saber interpretar as bandas de Bollinger pode dar aos traders e investidores uma compreensão melhor dos possíveis movimentos do mercado.
Quando o preço de um ativo está sendo negociado próximo à banda superior, é considerado sobrecomprado e pode indicar que o preço está propenso a cair. Por outro lado, quando o preço está sendo negociado perto da banda inferior, ele é considerado sobrevendido e pode indicar que o preço vai aumentar. Essas informações são valiosas para que os traders descubram pontos de entrada e saída em suas negociações.
Como fazer trading usando Bandas de Bollinger
Exemplos de negociações usando as Bandas de Bollinger.
Veja dois exemplos usando as Bandas de Bollinger em negociações com USD/JPY:
Squeeze (estreitamento) das Bandas de Bollinger: Quando o preço do USD/JPY se move dentro de Bandas de Bollinger estreitas, isso sinaliza um possível breakout de preço. Um trader pode assumir uma posição de compra no par se o preço ultrapassar a Banda de Bollinger superior, ou de venda, se o preço cair abaixo da Banda de Bollinger inferior.
Reversão das Bandas de Bollinger para a média: Se o preço do USD/JPY se mover fora das Bandas de Bollinger, isso pode indicar uma possível reversão para a média (ou Banda de Bollinger intermediária). Um trader pode assumir uma posição de compra se o preço estiver abaixo da Banda de Bollinger inferior e cruzar acima da média, ou de venda se o preço estiver acima da Banda de Bollinger superior e cruzar abaixo da média.
Exemplo 1: Squeeze das Bandas de Bollinger
Preço USD/JPY: 109,00
Banda de Bollinger Superior: 109,50
Banda de Bollinger Inferior: 108,50
Média Móvel: 109,00
Um trader poderia comprar USD/JPY em 109,00 com uma meta de 109,50 (Banda de Bollinger superior) e um stop loss de 108,50 (Banda de Bollinger inferior).
Exemplo 2: Reversão das Bandas de Bollinger para a média
Preço USD/JPY: 110,0
Banda de Bollinger Superior: 111,0
Banda de Bollinger Inferior: 108,0
Média Móvel: 109,50
Um trader pode assumir uma posição de compra em USD/JPY em 110,00 com uma meta de 109,50 (média móvel) e um stop loss de 111,00 (Banda de Bollinger superior).
A estratégia da Banda de Bollinger pode ser usada em conjunto com a ação do preço e outros indicadores técnicos.
Estratégia de breakout de trading usando Bandas de Bollinger
A Estratégia de Breakout das Bandas de Bollinger é uma técnica popular para identificar oportunidades de trading nos mercados.
Nela, você compra quando o preço supera a banda superior e vende quando o preço cai abaixo da banda inferior. Isso sinaliza uma mudança potencial na volatilidade do mercado e uma oportunidade de entrar ou sair de uma negociação.
Para implementar a estratégia de Breakout das Bandas de Bollinger, os traders normalmente usam a Média Móvel de 20 dias e duas linhas de desvio padrão como suas configurações normais. Quando o preço ultrapassa a banda superior, isso representa um sinal de alta e os traders procuram comprar. Por outro lado, quando o preço cai abaixo da banda inferior, isso mostra um sinal de baixa e os traders procuram vender.
Mas lembre-se que as Bandas de Bollinger não são uma garantia da ação de preço futura e não devem ser usadas como único recurso para tomar uma decisão de trading. Antes de negociar, os traders também devem avaliar outros fatores, como tendências de mercado, divulgação de dados econômicos e indicadores técnicos.
No geral, a estratégia do Breakout das Bandas de Bollinger pode servir para os traders que procuram capitalizar as mudanças na volatilidade do mercado e identificar oportunidades de trading.
Reversões de trading usando Bandas de Bollinger
Essa estratégia envolve a identificação de mudanças de tendência nos movimentos de preços, usando as bandas como uma ferramenta para detectar volatilidade e possíveis reversões no mercado.
Para implementar uma estratégia de reversão usando Bandas de Bollinger, os traders esperam o preço alcançar a banda superior ou inferior e aguardam um sinal de confirmação, como um padrão de reversão de candlestick ou um movimento abaixo ou acima da banda. Se esse sinal ocorrer, eles podem iniciar uma negociação na direção oposta da tendência anterior.
Range trading usando bandas de Bollinger
O range trading (trading de intervalo) é uma estratégia que envolve comprar por menos e vender por mais dentro de uma faixa de preço determinada. As bandas de Bollinger podem ajudar os traders a identificar a variação, mostrando os limites superior e inferior da ação do preço.
Elas variam no número de períodos utilizados para calcular a média móvel e os desvios padrão, sendo a de 20 períodos e dois desvios padrão a mais comum. As bandas se ajustam à medida que os preços se movem, expandindo-se durante os períodos de maior volatilidade e contraindo-se durante os de menor volatilidade.
Quando são usadas no range trading, os traders procuram chances de comprar na banda inferior e vender na banda superior. Se os preços atingirem a banda superior, o trader pode cogitar vender, pois os preços podem ser considerados sobrecomprados e prestes a sofrerem uma correção. Da mesma forma, se os preços atingirem a banda inferior, o trader pode cogitar comprar, uma vez que os preços podem ser considerados sobrevendidos e com possível recuperação.
Para concluir, as bandas de Bollinger podem ajudar os range traders que procuram identificar os limites da ação dos preços e tomar suas decisões de trading com base nas condições do mercado. Tenha em mente que as bandas de Bollinger variam nos parâmetros utilizados e que os traders devem escolher a configuração que melhor se adapte ao seu estilo de trading e às condições de mercado do momento.
